¿Qué es la Gestión de Riesgo en Forex?

La gestión de riesgo al crear sistemas de trading de forex es una de las fases más importantes. Incluso existen puestos concretos dentro del mundo del trading para la creación y gestión de estos sistemas. Este puesto y estos conocimientos son vitales, ya que todo sistema de inversión se debe adaptar a los movimientos, fluctuaciones y cambios del mercado, sobretodo en mercados de alta volatilidad.
¿Qué es la Gestión de Riesgo?
En resumidas cuentas, la gestión de riesgo en forex consiste en el análisis estadístico, para crear sistemas por patrones junto a una gestión monetaria saludable. Si no planificamos nuestro riesgo a la hora de operar, nuestro sistema o estrategia puede llegar a colapsar de forma bastante sencilla.
El riesgo de seguir la tendencia, es que nunca sabemos si está a mitad de ciclo, recién empezando, o por suerte acabando. Es preferible no buscar las tendencias.
- Debemos crear un sistema de entradas y salidas en el mercado
- Abalizamos de año A a año B en todas las posiciones que hayan podido entrar durante ese rango de fechas.
- Analizamos operación por operación de forma individual, el número de posiciones ganadoras y el número de perdidas.
- Debemos llevar un registro de riesgo de pips en función de las ganadas y las perdidas.
- Por supuesto hay que incluir las comisiones. Además del coste del spread y el coste del swap. Conviene analizarlo en diferentes años con diferentes volatilidades, ignorando las noticias financieras para no tergiversar el sistema.
- A partir de todos los datos previos, podremos establecer el riesgo de nuestro sistema, teniendo siempre en cuenta que los resultados pasados no garantizan un futuro éxito.
Debemos tener en cuenta los riesgos por volatilidad, ya que el exceso de volatilidad nos dará una falsa ilusión de obtener ganancias o retorno de inversión en un excesivo corto plazo.
También tendremos el riesgo de la mala racha, sobretodo por culpas de inversiones de alta frecuencia o HTF. Hoy en día los mercados son manejados casi en su totalidad por máquinas, realizando más de 40.000 posiciones por segundo. Debido a esto tenemos una alta posibilidad de sufrir fluctuaciones aleatorias positivas y negativas.


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